國內一家知名的財經雜誌,在某期的封面故事,報導了一位僅利用技術分析的「兩條線」,就可以年賺8成的故事,由於強調這是「連小孩都學會的超簡單心法」的投資策略,因此不僅吸引許多人的目光,更讓慶龍產生想要進進一步研究的興趣。

 

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報導中所謂超簡單心法,主要指得是「20周均線」,這是一種利用技術分析的觀點所形成的投資策略,當一檔股票的股價漲破並站上「20周均線」時買進,跌破「20周均線」時就賣出。

 

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看到上述這樣的投資邏輯,第一時間讓慶龍直覺:「有可能嗎?」,因此,為了得到更科學的統計數據,筆者將這個超簡單投資策略,進行了歷史的回測,廣泛地運用在台股其他上市櫃股票上並且以2010年~2012年期間的3年為統計的時間範疇,換言之,在這3年期間,只要投資組合中有股票符合「股價站上20周均線」的條件就買進,當「股價跌破20周均線」就賣出。

 

 

 

整體而言,歷史回測的結果如下,由於進場次數高達502次,因此在範本數夠多的情況下,結果確實具有參考價值,而下圖中紅色曲線是利用20周均線所形成的投資組合累計報酬率,墨綠色曲線則是同一時期,台股大盤的報酬率走勢,前者為35.46%,後者則為負6.19%。

 

 

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乍看之下,20周均線的超簡單投資心法,確實有勝過大盤績效的參考價值,但若進一步追蹤績效背後的原因,或許就有不一樣的想法。就勝率來說,利用此一方法的平均勝率為20.6%,平均敗率卻高達79.4%換言之,10次進場買股票,賠錢的次數為8次,賺錢的次數僅為2次。走筆至此,相信投資人一定會好奇,如此低的賺錢機率,怎麼可能還能夠賺錢?其實,答案就在「大賺小賠」四字上(未完、待續)

 

 

 

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