從技術分析的角度來看,跌跌不休的股票,爆出歷史大量時,通常都具有反彈的條件,但實際的狀況真得是如此嗎?

 

 

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為了回答上述的問題,慶龍做了一個歷史回測的統計數據,凡台股中符合(1)近900日跌幅前30%,與(2)近一日成交量創歷史新高等兩項條件者,皆列入「買進」的標的,並以此追蹤後續股價的績效表現,而電腦模擬回測的時間,拉長到2010年到2013年,測試台股進入盤整階段時,是否能有一樣的績效結果?

 

 

整體而言,結果確實讓慶龍感到有些意外與失望,在合計68次的進場次數中,賺錢的機率與賠錢的機率各半,雖然最佳報酬率有274.36%,但平均的報酬率僅有4.96%,投資組合的年化報酬率更僅剩下2.28%,與大盤同期的1.2%相差無幾;再者,平均持有天數為613.05天,持有天數之久,甚至還超過「冷門股投資術」與「7%殖利率投資法」的策略。

 

 

換言之,這個結果,似乎打破傳統技術分析中,對於一檔股票爆出「歷史大量」後的想像,因為在實務的經驗中,能夠出現像晶睿(3454)這樣完美走勢的公司,簡直是鳳毛麟角。

 

 

 

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另外,獲利超過100%的個股,除了晶睿之外,就只有茂迪(6244)與華寶(8078)兩檔個股。

 

 

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至於其他符合資格的個股明細,請詳見以下附表。

 

 

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