月KD投資策略的條件下(月KD在20以下黃金交叉的買進,80以上死亡交叉的賣出),所進行的計量分析結果,在2010年1/1到2015年1/14期間,合計558次總進場次數中,平均賺錢勝率為65.89%,而平均每筆的報酬率則為40.07%,此外,雖然平均持有天數高達950.18天,但卻可創造最高17倍的單一個股報酬率。

 

 

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此外,上述計量分析的過程,如果再加入「負15%停損」的條件,其結果相較於不設停損的內容,如下:

 

 

(1)投資組合報酬率從45.12%,上升到50.82%。

(2)年化報酬率從7.68%,上升到8.51%。

(3)平均持股數從290.9檔,下降到167.3檔。

(4)總進場次數從558次,提高到916次。

(5)平均勝率從65.89%,下降到42.38%

(6)平均報酬率從40.07%,下降到25.72%。

(7)最佳單一個股的報酬率從1751.72%,上揚到2196.79%

(8)最差單一個股的報酬率從負95.67%,下滑到負67.27%

(9)平均持股天數從950.18天,降低到405.98天。

(10)虧損超過50%者從38檔,下降到3檔。

 

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整體而言,加入負15%停損的條件,由於進出變得較為頻繁,因此一方面雖然降低了平均勝率與平均報酬率,但另一方面由於更趨向「大賺小賠」的贏家紀律,因此提高了投資組合的年化報酬率與累計報酬率。

 

然而,月KD的投資策略,雖然在不設停損的條件下,2010年1/1到2015年1/14期間,可創造出65.89%平均賺錢勝率與40.07%平均每筆報酬率的績效表現,但如果把時間再拉長到2004年1/1到2015年1/14,其最後的結果,有變好,也有變差。

 

 

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變好的部分,包括:

(1)平均報酬率從40.07%,上揚到47.79%。

(2)平均持股檔從290.9檔,下降到261.2檔。

(3)持股天數從平均的950.18天下降到607.36天

 

變差的部分,則有:

(1)年化報酬率從7.68%,下滑到6.04%。

(2)平均勝率從65.89%,降低到32.68%。

 

總結而論,由於2004年到2015年這段期間的回測過程,總進場數高達2,320次,因此在樣本數夠多的情況下,更能代表月KD投資策略的最後結果。

 

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