從目前期貨的籌碼結構來看，上星期三(1/20)期貨結算之後，短短三個交易日，外資的淨空單口數大增到將近2萬口的數量，而前十大交易人的期貨部位，也從+1萬口的多單，快速翻轉到-9380口的空單。
近幾年來，短時間內快速翻轉期貨多空單餘額的例子，一次發生在2006年5月，一次發生在2007年7月，
而隨後都出現1200~2000點以上的回跌行情，而起跌階段都是先以權值股為重，中小型股表現相對抗跌，然而到了跌勢的末段，市場中會有80%以上的股票跌勢加劇，即使具有業績利多題材的中小型個股，跌幅也有14%以上。
然而，上述的論述僅是慶龍「大膽假設，小心求證」下的結論，因此也僅提供給各位閱讀者，參考指教了！
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